规则和条例

คำถามคำตอบหลักเกณฑ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

รวบรวมถึงวันที่18มีนาคม2564

แนวปฏิบัติในการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้
(อ้างอิง:แนวแนวปฏิบัติในการการขายตลาดหลักประกันประกันที่เป็นสารหนี้

1.ผู้ผู้ทอดตลาดเป็นใครใครได้
ผู้ผู้ทอดตลาดสามารถเป็นเป็นบริษัทซึ่งเป็นผู้ผู้บังคับหลักสาร
2.ช่องช่องทางการส่งส่งคำสู้ราคาสามารถกำหนดได้กี่ช่องช่อง
สามารถกำหนดกี่ช่องทางก็ได้แต่ต้องสามารถบันทึกการส่งคำสู้ราคาและลำดับเวลาได้
3.การการกำหนดวันชำระชำระราคาและมอบหลักประกันประกันที่เป็นสาร(结算日期)ผู้ทอดตลาดควรกำหนดอย่างไร
ผู้ทอดตลาดควรกำหนดวันราคาและส่งมอบหลักหลักที่ตราสารหนี้(结算日期)ให้ชัดเจนโดยระบุไว้ในการทอดตลาดตลาดจะต้องมีเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนก่อนขายขายตลาดทอด
4.การการรายงานข้อมูลซื้อขายซื้อขายตราสารจากการขายขายทอayx爱游戏ดตลาดต่อต่อต้องต้องดำเนินการ
สมาชิกสมาชิกต้องรายงานข้อมูลการการซื้อขายตราสารหนี้โดยระบุวัตถุประสงค์เป็น

การการจัดเก็บบันทึกเอกสารและและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสาร
(อ้างอิง:ประกาศประกาศคณะกรรรมการกรรรมการสมาคมตลาดสารหนี้ไทยเรื่องการจัดทำและเก็บบันทึกเอกสารฉบับที่ที่และเก็บบันทึกฉบับฉบับที่ที่ที่เก็บบันทึกเก็บบันทึกเอกสารฉบับที่ที่พเก็บบันทึกเอกสารเอกสารฉบับที่ที่พเก็บบันทึกเอกสารเอกสารฉบับฉบับฉบับที่ที่เอกสารเอกสารเอกสารฉบับฉบับที่25ศศศลงวันวันวันที่ที่พศศศวันวันวันที่ที่ที่เก็บบันทึกลงวันวันวันที่ที่

1.สมาชิกสมาชิกต้องจัดเก็บเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารตามที่ที่กําหนดไว้เป็นเวลาเวลา
นับจากวันที่มีการซื้อขายสมาชิกต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ตามที่กําหนดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีโดยในระยะเวลา2ปีแรกต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สมาคมเรียกดูทันที
2.การซื้อขายที่มีการเจรจาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมาชิกต้องจัดให้มีการบันทึกเทปและสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บเทปและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลาเท่าไร

3.หากหากมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกซื้อขายซื้อขายจะต้องมีใด
1)วันวันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกรายการ
2)รายละเอียดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแกัไขหรือยกเลิกรายการซื้อขาย
3)ระบุระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนั้นเกิดเนื่องจากคําสั่งของของ/คู่ค้าหรือสมาชิกสมาชิก
4.เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้จะต้องมีข้อมูลใดบ้าง
1)วันและเวลาที่ตกลงซื้อขาย
2)ชื่อชื่อจํานวนและมูลค่าของของตราหนี้ที่
/ 3)ราคาและหรืออัตราผลตอบแทนของการซื้อขาย
4)วันชําระราคาและส่งมอบ
5)ชื่อชื่อหรือเลขประจําตัวตัวของค้าตราสารสารหนี้ทําทํา
6)ชื่อลูกค้าคู่ค้า
7)วัตถุประสงค์ของการซื้อขายว่าเป็นการซื้อขายตามปกติ(直接)หรือการซื้อขายโดยมีสัญญาซื้อคืน(回购)หรือการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
8)อัตราอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาเวลา(ถ้ามี)
9)สัญญาซื้อคืน(ถ้ามี)
10)วิธีการซื้อขายเช่นโทรศัพท์ระบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์และเวลาเวลาตกลงซื้อขาย

ลักษณะลักษณะการปฏิบัติที่ที่มิชอบของ
(อ้างอิง:ประกาศประกาศคณะกรรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเรื่องลักษณะประพฤติมิชอบของสมาชิกลงวัน5กุมภาพันธ์2551)

1.ลักษณะลักษณะของข้อมูลหรือหรือการกระทำใดที่มีผลผลต่อเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย/และสภาพคล่องของตราสารหนี้
1)ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการปรับระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดอันดับความเชื่อถือโดยโดยที่สมาชิกสมาชิกได้ล่วงหรืออาจล่วงรู้รู้หรือหรือได้การกล่าวจากบุคคลวงบุคคลวงในในในที่บุคคลวงจากจากบุคคลวงบุคคลวงในในเกี่ยวระดับความความความความน่าน่าน่าน่าน่าน่าความความความความ
2)ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารโดยหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อของธนาคารได้บอกกล่าวเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลภายในของลูกค้าสินเชื่อซึ่งเป็นผู้ออกตราสารหนี้ไปยังหน่วยงานค้าตราสารหนี้เพื่อนำไปใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้
2.明信closeคือพฤติกรรมแบบ

3.激动的标记/标记คือพฤติกรรมแบบใด
ครองครองอันดับเครดิตของผู้ผู้ตราสารอันดับเครดิตของตราสารสภาวะของตลาดตราสารหนี้ขณะขณะทำทำ
4.价格和体积操纵คือคือพฤติกรรมแบบ
การค้าตราสารหนี้ที่ทำให้ราคาซื้อขายหรือปริมาณการซื้อขายของตราสารหนี้หรือดัชนีตราสารหนี้(债券指数)สูงขึ้นหรือลดลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
5.นิยามนิยามและลักษณะของรายการที่เข้าข่ายการสร้างปริมาณการ(数量操作)ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1.การซื้อขายในลักษณะวนกลับ(a> b> a)โดยมีการขายและซื้อกลับซื้อและขายในในในในกันของตัวเดียวกันคู่ค้ารายและมีมี沉淀
2.การการซื้อขายที่มีลักษณะไม่วน(a> b> c)โดยมีการซื้อและขายในในกันของตราสารเดียวกันคู่ค้าละราย
3.การการซื้อขายที่มีมีลักษณะขายและซื้อคืนคืน融资แต่แต่รายงาน彻头彻尾
6.การรายงานที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ถือว่าเข้าข่ายการสร้าง体积ต้องรายงานอย่างไร
1)กรณีกรณีการoutrightในลักษณะเป็นตัวกลางการย้ายกองของกองทุนรวมประกันหรือการพอร์ทพอร์ทภายบริษัทหรือการพอร์ทพอร์ทภายของ经销商รายอื่น(a> b> a)经销商ผู้ผู้ทั้งสองต้องระบุหมายเหตุ(备注)ว่า“swp”ทั้งรายการขาซื้อและขายโดยหากมีการแตกออกกองย่อยๆให้ระบุหมายเหตุ(备注)ว่า“swp”ให้ครบทุกทุกรายการย่อย
2)กรณีกรณีเป็นตัวกลางในในการดีลซึ่งอาจเกิดเกิดจากคู่สองฝ่ายติดติดติดติดติดติดติดกัน(a> b> c)经销商ที่ทำหน้าที่เป็นตัวผ่านดีลต้องระบุหมายเหตุ(备注)ว่า“swp”ทั้งรายการรายการขาซื้อและและขาขายขณะขณะ经销商ผู้ขาย(a)และ经销商ผู้ซื้อ(c)ไม่ต้อง备注เพราะถือว่ามีเจตนาการจริง
3)กรณีกรณีขายให้คู่ค้าค้าจากได้รับฝากประมูลคู่คู่ค้าสองฝ่ายต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องระบุระบุระบุระบุระบุระบุต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องฝ่ายต้องต้องต้องต้องต้องต้องฝ่ายต้องต้องต้องต้องต้อง
4)กรณีรายการ融资สำหรับธุรกรรม双边回购ที่ทำกับธปท。目的ให้รายงานเป็นFINBและสำหรับธุรกรรม私人回购ให้รายงานเป็นFINPซึ่งรายการ融资จะรายงานเฉพาะขาแรกเท่านั้นแต่ระบุ术语และ率มาให้ชัดเจน
5)รายการอื่นใดที่มีการตกลงในลักษณะ销售和回购แต่แต่ไม่ใช่finbหรือfinpให้รายงาน目的เป็นfinโดยโดย词และ速率และและรายงานเฉพาะธุรกรรมขาแรกเท่าเท่า
7.IMPROPER投标报价คือคือพฤติกรรมแบบ
การเสนอซื้อหรือเสนอขายตราสารหนี้โดยระบุราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ตามปกติแล้วไม่น่าจะทำให้เกิดราคาซื้อขายได้

มาตรฐานมาตรฐานการปฏิบัติงานงานในตลาดสารสาร
(อ้างอิง:ประกาศประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเรื่องมาตรฐานการงานในตลาดตราตราสารหนี้ประกาศวันที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่

1.การการ“ราคาซื้อขายตราสารสาร”ให้กับลูกค้า/คู่ค้าผู้ผู้สารสารสารสารหนี้ใดใดบ้าง
หมายเหตุ“ราคาซื้อขายตราสารหนี้”หมายถึงราคาหรืออัตราผลตอบแทนการการซื้อขายตราสารหนี้
1)ต้องระบุให้ชัดเจนว่าราคาตราตราหนี้ที่เสนอดังกล่าวราคาที่ต้องการจริงจริง(公司)หรือหรือเพียงราคาชี้นํา(参考)ถ้ามิได้ระบุให้ถือว่าที่เสนอเป็นเพียงราคาชี้ชี้
2)ผู้ผู้ค้าตราสารหนี้หนี้พร้อมที่จะตกลงซื้อขายกับลูกค้าค้าค้าตามเงื่อนไขที่กําหนดตามจํานวน
2.การยืนยันการซื้อขายตราสารหนี้ของผู้ค้าตราสารหนี้กับลูกค้า/คู่ค้าต้องมีข้อมูลใดบ้าง
1)ชื่อลูกค้า/คู่ค้า
2)ชื่อผู้ค้าตราสารหนี้
3)ชื่อชื่อจํานวนและมูลค่ามูลค่าของตราหนี้ที่
4)ราคาและ/หรืออัตราผลตอบแทนการซื้อขาย
5)วันวันและเวลาที่ที่ตกลงซื้อขายวันชำระราคาและส่งส่ง
3.“เวลาเวลาที่ตกลง”(交易时间)หรือ(执行时间)คือคือเวลา
อักษร
4.ในในกรณีที่สมาชิกมีมีกำหนดวงเงินซื้อขายตราสารหนี้ให้กับลูก/คู่แต่ละรายรายทำอย่างไรอย่างไร
สมาชิกต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบเงินเงินลูกค้า/คู่ค้าแต่ละรายทุกครั้งก่อนการ

การรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ

1.ธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรที่มีการประมูล(拍卖日期)ต้องรายงานอย่างไร
•กรณีกรณีที่ประมูลได้ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นตลาดแรก“ไม่ต้อง“รายงานข้อมูล
•กรณีกรณีที่มีการฝากฝากประมูลที่ขายกลับไปให้ผู้ฝากประมูลให้รายงานโดยโดยโดยระบุระบุระบุระบุระบุระบุระบุระบุและและและและและและและ
2.ธุรกรรมการซื้อขายที่ถือว่าเป็นเป็น前锋ต้องต้อง结算日期จากวันที่ซื้อขายเกินกว่าวันทำการ(t +?)และต้องรายงานการซื้อขายอย่างไร
ต้องเกินกว่า4วันทำการกล่าวคือตั้งแต่T + 5เป็นต้นไปและให้รายงาน目的เป็นOTHและรายงานSubpurposeเป็นDERFW
เนื่องจาก产量ที่ที่ตกลงซื้อขายและส่งมอบภาย4วันทำการใหญ่จะเป็น产量ที่ที่คงสะท้อนภาวะตลาด(现货)แต่แต่เป็นเพราะการใช้เก​​ี่ยวกับด้าน
แต่หากเกินกว่า4วันทำการ产量ที่ทำการซื้อขายอาจไม่สะท้อนตลาดปัจจุบันและเหมาะที่ที่นำใช้อ้างอิงรวมถึงไม่เหมาะจะเป็นรวมรวมไม่เหมาะที่พิจารณาเป็นเป็น标记到市场หากรายงานเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นoctrightอาจทำให้ผู้ตลาดเกิดเข้าใจเข้าใจได้
3.การรายงานธุรกรรม融资ทุกประเภทต้องรายงานทั้งขาแรกและขาหลังหรือไม่
ให้รายงานเฉพาะธุรกรรมขาแรกเท่านั้นโดยระบุระยะเวลาการกู้ยืม(融资期限-วัน)แทนการรายงานขาหลังผู้รายงานจึงไม่ต้องกังวลหรือมีภาระที่จะต้องรายงานธุรกรรมขาหลังเพิ่มเติม
4.ธุรกรรม追回ที่กู้ยืมเป็นเงินตราประเทศต้องรายงานข้อมูลหรือไม่
ไม่ต้องรายงานมายังสมาคมให้รายงานเฉพาะการกู้ยืมเป็นเงินบาทเท่านั้นเนื่องจากธุรกรรม回购ที่กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยจะเป็นของสกุลเงินนั้นๆและอาจมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือการนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงและเพื่อลดภาระการรายงานข้อมูล
5.ธุรกรรม追回ที่ใช้ตราสารหนี้ที่“ไม่ได้“ขึ้นขึ้นทะเบียนกับสมาคมสมาคมเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะต้องต้องรายงานหรือหรือ
ไม่ต้องรายงานมายังสมาคมเนื่องจากสมาคมไม่มีข้อมูลของตราสารหนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจึงไม่สามารถทราบลักษณะของตราสารหนี้เพื่อนำมาใช้ประมวลผลหรือวิเคราะห์หลักประกันได้ยกเว้นเป็นรายการกู้ยืมระหว่าง机器人กับ一级交易商ที่ใช้机器人笔记(分公司)(ซึ่งไม่ใช่ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม)เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องรายงานรายการมายังสมาคมด้วย
6.ธุรกรรมประเภท衍生物选项(DEROP)ต้องต้องเมื่อใดวัน写入选项หรือวันที่运动选项
ให้รายงานณวันที่运动选项เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนมือการถือครองตราสารหนี้เกิดขึ้น
การการรายงานข้อมูลการการซื้อขายตราสารหนี้ประเภทต่าง
1.วิธีการรายงานอัตราผลตอบแทนและราคาซื้อขาย(产量和价格)มีกี่แบบ
มี3แบบ
1.กรณีซื้อขายตราสารหนี้ที่สามารถคำนวณเป็น收益率%(到期利率)ได้ให้รายงานเป็น产量
2.กรณีซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่สามารถคำนวณเป็น收益率%(到期利率)ได้ให้รายงานเป็นราคาซื้อขายแบบ毛价เป็นร้อยละของ当前票面โดยไม่ต้องรายงาน产量
3.กรณีกรณีซื้อขายตราสารหนี้หนี้ประเภทดอกเบี้ยลอย(浮动率Notes -frn)ให้รายงานเป็นdm%(折扣率)
2.การซื้อขายตราสารประเภท永久ต้องรายงานอย่างไร
รายงานโดยระบุราคา毛重价格เป็นเป็นร้อยละ当前PARโดยไม่ต้องใส่屈服
3.การการซื้อขายตราสารที่เป็นเป็นสกุลเงินตรา(外币计价债券:FX)ต้องรายงานอย่างไร
รายงานโดยระบุราคา毛重价格เป็นเป็นร้อยละ当前PARโดยไม่ต้องใส่屈服
4.การซื้อขายตราสารประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่เข้างวดสุดท้ายในการชำระดอกเบี้ยต้องรายงานอย่างไร
ให้ระบุ收益率แบบ到期利率เนื่องจากได้มีการกำหนด优惠券ในงวดสุดท้ายไว้ก่อนหน้าแล้วจึงเสมือนเป็นตราสารประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่
5.การซื้อขายตราสารประเภทอัตราเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอ้างอิง速率ต้องรายงานอย่างไร
ตราสารที่อ้างอิง托尔率ทุกรุ่นและทุกช่วงอายุให้รายงาน收益率แบบDMตลอดอายุตราสารแม้จะเข้าสู่งวดสุดท้ายก็ตามทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ雷神ได้ที่http://www.ayx爱游戏thaibma.or.th/en/rule/convention.aspx.ภายใต้หัวข้อ(4)BOT Thor Floating Rate Notes(Botf)计算公约
การรายงานข้อมูลการซื้อขายตั๋วแลกเงิน(b / e)
1.ตั๋วแลกเงิน(B / E)ที่เข้าเกณฑ์รายงานข้อมูลการซื้อขายมายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้แก่ตั๋วแลกเงินประเภทใด
ตั๋วแลกเงิน(b / e)ที่ถือเป็นหลักทรัพย์ซึ่งไม่รวมถึงแลกเงิน(b / e)ที่ออกเพื่อเพื่อระหนี้การค้าแลก(b / e)ที่สถาบันสถาบันการเงินเป็นเป็นสถาบันการการเงินผู้ผู้ผู้
2.หากหากมีการทำธุรกรรมธุรกรรมตั๋วตราสารต้องรายงานข้อมูลหรือไม่และหลักเกณฑ์หรือไม่หลักเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์หลักหลักเกณฑ์
•กรณีตั๋วB / Eออกจาก发行人และบันทึกเข้าพอร์ตของ经销商ถือเป็นธุรกรรมตลาดแรกไม่ต้องรายงานข้อมูล
•กรณีตั๋วB / Eออกจาก发行人และบันทึกเข้าพอร์ตของ经销商
- หากหากมีการขายออกออกก่อน发布日期ให้ให้ถือเป็นตลาดแรกไม่ต้องรายงาน
- หากหากมีการขายออกออกตั้งแต่发布日期เป็นเป็นต้นไปให้ถือเป็นธุรกรรมตลาดรองต้องรายงานรายงานยังยัง
焊接切换การการรายงานธุรกรรมที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง
1.กรณีลูกค้า/คู่ค้าฝาก键键ต้องรายงานอย่างไร
ให้ถือว่าการฝากจากค้าค้าค้าค้าเสมือนเป็นฝากประมูลหาลูกลูก/คู่ค้ามีขาย源债券(sb)ให้ให้สมาชิกสมาชิกขาย目的债券(db)ให้กับลูกค้า/คู่ค้าตามที่ฝากแลกมามาสมาชิกจึงจึงต้องรายงานธุรกรรมที่ที่กับลูก/คู่เป็นเป็นฝากฝาก(outa)ด้วย(ตามตามศร1และ4)
ทั้งนี้หาก某人ที่ลูกค้า/คู่ค้าฝากไปแลกDBแต่แลกDBได้มาบางส่วนหรือไม่ได้เลยจึงต้องขาย某人คืนแก่ลูกค้า/คู่ค้าที่ฝากแลกตามราคาที่ตกลงกันไว้นั้นให้สมาชิกรายงานธุรกรรมส่วนนี้โดยระบุ目的เป็นOTHและSubpurposeเป็นOTHเนื่องจากถือเป็นรายการ预先安排贸易ซึ่งมักเป็นรายการที่มี收益率แตกต่างจากภาวะตลาดขณะนั้นและไม่เหมาะสมที่จะนำมาพิจารณาเป็น按市价计价
ในส่วนที่สมาชิกนำsbไปแลกกับสบนให้ถือเป็นการไถ่ถอนจากผู้ออกและการได้รับDBจากสบน。ให้ถือเป็นการได้พันธบัตรจากการประมูลซึ่งถือเป็นตลาดแรกจึงไม่ต้องรายงานการซื้อขายในส่วนนี้(ตามลูกศร2และ3)
2.กรณี经销商ทำ债券交换เพื่อค้า/เพื่อตนเองต้องรายงานอย่างไร
ให้ถือเป็นทางค้าปกติทั่วไปเป็นการหาซื้อหรือขายตราสารหนี้กันในตลาดรองให้สมาชิกรายงานธุรกรรมเป็นการซื้อขายปกติ(OUT)(ตามลูกศร1และ4)ในส่วนที่สมาชิกนำSBไปแลกกับสบน。ให้ให้ถือเป็นการไถ่ไถ่จากผู้ออกและและรับรับจากจากให้ถือเป็นการได้พันธบัตรจากการประมูลซึ่งถือเป็นตลาดแรกจึงไม่ต้องรายงานการซื้อขายในส่วนนี้(ตามลูกศร2และ3)